BaGBeM Research Workshop "Structural Vector Autoregressive Analysis (SVAR)"

Datum: 5.-7. Dezember 2018
Referentin: Britta Gehrke

Themen

Structural vector autoregressions
Identification by short-run, long-run, sign restrictions and more
Nonlinear models
Practical applications in Matlab

Über die Referentin

Britta Gehrke ist Juniorprofessorin für Makroökonomie und Arbeitsmärkte an der Universität Erlangen-Nürnberg, sowie am Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB). Ihre Forschungsinteressen liegen in den Bereichen Angewandte Makroökonomie und Makroökonometrie mit dem Fokus auf arbeitsmarktbezogenen und arbeitsmarktpolitischen Fragen. Ihre Veröffentlichungen erschienen in Journals wie dem European Economic Review und dem Journal of International Money and Finance and Macroeconomic Dynamics. Sie hat ihren Doktortitel an der Universität Erlangen-Nürnberg erworben und ihr Diplom-Studium in Volkswirtschaftslehre mit Fokus auf Ökonometrie und Statistik an der Universität Kiel absolviert

Weitere Information finden Sie auf Britta’s Website: www.macrolabor.rw.fau.de

Zeitplan

Mittwoch, 5. Dezember

9:30-11:00 und 11.15-12:45

From reduced to structural form
Preliminary remarks on VARs (Companion form, moving average representation, stationarity, cointegration, IRFs, FEVD, HVD, bootstrapping,...)
Practical issues

14:00-15:30

Practical applications in Matlab

Donnerstag, 6. Dezember

9:30-11:00 und 11.15-12:45

Identification by short-run and long-run restrictions in SVARs and SVECs
Identification by sign restrictions with a digression on BVARs
Further identification schemes

14:00-15:30

Practical applications in Matlab

Freitag, 7. Dezember

9:30-11:00 und 11.15-12:45

Smooth-transition models
Further nonlinear models

14:00-15:30

Practical applications in Matlab
Wrap-up and open discussion