BaGBeM Research Workshop "Agent Based Modelling: Numerical Solution and Stochastic Aggregate Dynamics"

Datum: 25.-26. September 2017
Referent: Dr. Corrado Di Guilmi

Über den Referenten:

Dr. Corrado Di Guilmi ist Dozent an der University of Technology Sydney (UTS) und Co-Director des Programms für "Behavioural Macroeconomics and Complexity" am Zentrum für Angewandte makroökonomische Analysen an der Australian National University. Dr. Di Guilmi hat zahlreiche Artikel in Peer Reviewed Journals veröffentlicht, wie zum Beispiel Journal of Economic Behavior and Organization, Journal of Economic Dynamics and Control, Macroeconomic Dynamics, Advances in Complex Systems and Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, u.a. Er ist Mitverfasser des kürzlich veröffentlichten Buches Interactive Macroeconomics. Stochastic Aggregate Dynamics with Heterogeneous and Interacting Agentsmit Mauro Gallegati and Simone Landini durch die Cambridge University Press. Seine Forschungsinteressen sind Konjunkturzyklen und Finanzinstabilität, Agentenbasierte Modellierung und Simulationsmethoden, Postkeynesianismus und Netzwerk-Theorie und komplexe Systeme.

Vorläufiger Zeitplan

Montag, 25. September

14.00 - 15.30: Intro to ABM Modelling

15.30 - 16.00: Kaffeepause

16.00 - 17.30: Intro to the statistical mechanic approach to macro-modeling: Mean field approximations, Entropy, and the Master equation

Dienstag, 26. September

10.00 - 11.30: Application of the master equation approach to ABMs, Probability Inference and Maximum Entropy

11.30 - 12.30: Kaffeepause

12.30 - 14.00: Practice Session: Implementing ABMs in MATLAB

14.00 - 16.00: Sprechstunde

16.00 - 17.00: Presentation in the Research Seminar of the Bamberg Economics Department:  "The dynamics of leverage in a demand-driven model with heterogeneous firms"