BaGBeM Research Workshop "SVAR analysis"

Datum: 12.- 14. Mai 2020
Referent: PD Dr. Sven Schreiber
Raum: F21/02.24

Es wird davon ausgegangen, dass die TeilnehmerInnen mit den Grundlagen der VAR-Analyse vertraut sind. Dazu gehören: Spezifikation (lag order), Schätzung (frequentist), Umgang mit Kointegration, rekursive Cholesky-Schock-Identifikation, die Bedeutung von IRF und FEVD. Diese Themen werden nur knapp und hauptsächlich zur Klärung der Notationen umrissen. 

Als Software für die Demonstration und Anwendung werden Gretl und R (beide sind Open Source und cross-platform) verwendet. Alle TeilnehmerInnen sind eingeladen, diese Pakete vorzuinstallieren und ihre Laptops zum BaGBeM Research Workshop mitzubringen.

Themen

  • traditional short-run (impact) identifying restrictions
  • long-run restrictions (Blanchard-Quah style as well as cointegration)
  • IRF bootstrap details, pitfalls and solutions
  • medium-run restrictions
  • sign restrictions and more general set identification
  • other data-property based identification approaches

Was nicht berücksichtigt, aber kurz erwähnt wird:

  • proxy SVARs
  • time-varying parameters (smooth transition, switching, etc.)

Über den Referent

Sven Schreiber studierte Wirtschaftswissenschaften an der Freien Universität Berlin und der Universidad Autónoma de Madrid. Nach seiner Tätigkeit als Junior Fellow von 1998 bis 2002 promovierte er an der Freien Universität Berlin im Fach Volkswirtschaftslehre. Von 2003 bis 2008 war er Assistant Professsor an der Goethe-Universität Frankfurt/Main, wo er die Habilitation in Ökonomie und Ökonometrie erhielt. Seit 2008 ist er als Senior Economist am IMK (Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung) tätig, wobei diese Beschäftigung durch die Vertretungsprofessuren für Ökonometrie (Freie Universität Berlin, 2008/09) und für Wachstums- und Konjunkturanalyse (Uni Hamburg, 2011-13) unterbrochen wurde. Er ist Co-Autor des SVAR-Addons für die Open-Source-Ökonometrie-Software gretl und hat sowohl angewandte als auch Theoretische Aufsätze veröffentlicht. (Webseite: econ.svens.de)

Zeitplan

Dienstag, 12. Mai

10:00 – 12:00 (c.t.) – Vorlesung

13:00 – 15:00 (c.t.) – Vorlesung und integriertes Tutorium

Mittwoch, 13. Mai

10:00 – 12:00 (c.t.) – Vorlesung und integriertes Tutorium

13:00 – 15:00 (c.t.) – Vorlesung und integriertes Tutorium

16:00 – 17:00 – individuelle Beratung / Sprechzeit

Donnerstag, 14. Mai

10:00 – 12:00 (c.t.) – Vorlesung und integriertes Tutorium

12:00 – 13:00 – individuelle Beratung / Sprechzeit

Literatur

Hauptsächlich: Kilian & Lütkepohl‘s (2017) textbook: Structural Vector Autoregressive Analysis (Themes in Modern Econometrics), Cambridge University Press.

Außerdem: the SVAR gretl addon documentation (Lucchetti & Schreiber, available as a pdf document as part of the package, 47 pages).